Quantum Trading

Quantum Trading geskryf deur Sergey Tarassov Kwantummeganika in 200 woorde Kwantummeganika was die hoogs geëis vertakking van fisika in die 20ste eeu. Die deur Max Planck (1900) voorgestel hipotese om 'n paar fisiese verskynsels (swart liggaam bestraling) beskryf het 'n rewolusie in fisika versoenbaar is met Newton Wette twee eeue vroeër ontdek. In kort lui die Planck se hipotese dat die energie van die lig altyd uitgestraal of geabsorbeer in diskrete eenhede. Hierdie eenhede is geroep Quanta. Hierdie feit beteken dat ons heelal is gebou van die kleinste bakstene; Ons leef in die diskrete Wêreld, en diegene stene word gebruik om alle skynbare eienskappe van die heelal soos massa-energie, tyd-ruimte te bou. Byvoorbeeld die elektrone spin rondom die kern van 'n diskrete bane. Die toepassing van hierdie analogie om die sonnestelsel, kan ons sê dat die son is 'n kern, terwyl Mercurius, Venus, Aarde en ander planete 'n rol van elektrone te speel. As elektrone, kan planete draai op slegs sekere bane, en nie elektrone of planete kan beweeg tussen die wentelbane. Dit kan egter elektrone beweeg na die naburige baan absorbeer of uitstraal groot hoeveelhede energie. Teoreties, planete ook kan beweeg na 'n ander bane - as die manier gevind om die planeet spoed dienooreenkomstig verhoog. Sonder energie bygevoeg of geneem, elektrone (asook planete) voort te gaan deur dieselfde bane alhoewel sommige variasies in spoed te maak plaasvind. Quantum: Stap volgende Trading Strategie Die vraag is kan ons hierdie bakstene - quanta binne-in die finansiële data en kan ons dit gebruik vind? Die gesonde verstand sê nee. Die bakstene van Heelal wys hulself op die baie baie klein skaal; uit die oogpunt van ons makro World, hierdie stene van Heelal is te klein. En ek was baie verbaas 'n paar jaar gelede om saam met my vriende 'n soort van kwantum effek in finansiële data. Hierdie effek kan wees definieer hierdie manier: & quot; in finansiële data kwantum van 'n tendens voortduur & quot ;. In die praktyk beteken dit dat die prys beweging kan aangebied word as 'n stap vorm soos die een hieronder, dit wil sê die prys beweeg van die een stap na 'n ander. Wanneer die prys beweeg binne die stap, is dit geneig om voort te gaan beweeg in ooreenstemming met die huidige tendens, terwyl die mees algemene veranderinge in die tendens gebeur wanneer die prys spring van die een stap na 'n ander: So het die handel strategie wat hierdie idee implemente lyk baie eenvoudig: die tendens verander wanneer die kwantum stap kom dat die teenoorgestelde beweging bevestig: Hier is die prys het sewe trappies in up tendens rigting beweeg; dan op April 16 die verslechtering neiging stap verskyn. Dit is 'n potensiële keerpunt. Hierdie benadering is baie aantreklik vir finansiële ontleding, want dit kan tot die geraas mark (Ek glo dit is dit beter as standaard Tegniese Analise tegnieke soos bewegende gemiddeldes doen) te hanteer. Daar is geen rede om al lawaaierige prys geskiedenis kyk, in plaas kan ons met sogenaamde kwantum bewegende gemiddelde. Hier is die voorbeeld daarvan: Dit kwantum bewegende gemiddelde is plat tydens beduidende tydperk, en skakel dit soms van een vlak na 'n ander prys (soos die elektron in die atoom beweeg rondom die kern). So, uit die oogpunt van die kwantum bewegende gemiddelde, die meeste van die tyd die prys nie verander totdat iets belangrik gebeur. Dit (kwantum MA) gee aandag aan die belangrikste gebeure en ignoreer geraas mark. Wanneer iets belangrik gebeur, die prys wissel na 'n ander vlak prys. Wat gebeure is belangrik? Dit is die belangrikste vraag, sien hieronder 'n paar antwoorde te. Quantum domein In voorbeeld hierbo bespreek ons ​​die eenvoudigste geval waar die prys beweging beskou as 'n maatstaf van kwanta. Die monster stelsel kan so lyk - die prys is geneig om die tendens te verander wanneer dit oor die 100-punt stap spring. Met ander woorde, in hierdie stelsel sou ons kyk prysvlakke 10000, 10100, 10200, 10300, ens Die kwanta hier is 100-punt prysbewegings. Met ander woorde, die belangrike gebeure in hierdie geval saamval met die prys beweeg van 100 punte sonder regstelling. Wanneer die prys beweeg 100 punte sonder regstelling, die prys skakelaars na die volgende vlak in kwantum bewegende gemiddelde. As hierdie beweging is teenoor die vorige beweging, beskou ons hierdie oomblik as 'n keerpunt. Maar hierdie direkte benadering nie werk nie. So ons probeer om meer gesofistikeerde formule van toepassing op die Quanta dat die prys beweging meer presies beskryf bereken. Dit kan gesien word as die bedrag van opgehoopte energie, terwyl die prys beweeg van die een stap na 'n ander. Ons probeer baie variante op soek na die parameter waar die kwantum aard van bewegings aandelemark blyk (Hierdie idee is veral 'n beroep op my as ek baie jare gewerk as 'n wetenskaplike in Institute of Kernnavorsing, Russiese Akademie vir Wetenskap.). Hierdie benadering heeltemal verander die prentjie. Om hierdie resultate te verifieer Ek hardloop Trading Strategie Constructor module in Tydsberekening Oplossing strategie. Hierdie module ontleed verskillende handel strategieë wat genereer koop en verkoop seine en vind die beste manier. Dit is interessant dat kwantum modelle bied die beste koop / verkoop seine, veral vir intraday data. Ons vergelyk hierdie strategieë met bewegende gemiddeldes CROSSOVER strategieë (dubbel en trippel bewegende gemiddeldes). Die tipiese koop / verkoop seine wat gegenereer word deur kwantum model lyk: Werk aan die gang Hierdie module is onder ontwikkeling. Ons het probeer hier die toepassing van dekades van kwantum modelle wat verskillende parameters soos volume, momentum, ware omvang ens Hierdie modelle te genereer verskillende & quot behels; stap & quot; kurwes. Dit is 'n voorbeeld: Ons noem hierdie & quot; stap & quot; kurwes as kwantum bewegende gemiddeldes. Toe bou ons handel strategieë wat gebaseer is op hierdie kwantum bewegende gemiddeldes en kyk wat model bied die beste handel strategie. Nou is dit 'n klassieke probleem van die optimalisering van die parameters. Eintlik is dit 'n baie gesofistikeerde taak en ons & quot; weet hoe & quot; is splinternuut ontwikkelde vinnige algoritmes om hierdie berekeninge doen. Ons het algoritmes wat hierdie berekeninge baie vinnig uit te voer, duisende keer vinniger as onder die standaard benadering gevind. Hier is die kiekie van ons tipiese werkplek. Hier is 5 min grafiek vir e-Mini SP termynmark sedert die middel van 2003 tot die middel van 2009 jaar, totaal 121,000 bars. Die program poog 1198 verskillende handel strategieë vir hierdie finansiële instrument. Soos jy kan sien, is die beste handel strategieë wat deur kwantum modelle. Vir elke model wat jy kan statistiek inligting sien, koop / verkoop seine en regverdigheid kurwe: Die program voer hierdie berekeninge binne 'n paar minute.